Риск-менеджмент

Сбербанк рассматривает управление рисками как важное конкурентное преимущество и стратегическое направление своей деятельности.

В условиях общего ухудшения макроэкономической ситуации Банк в 2014 году целенаправленно создавал значительные резервы на возможные потери в проблемных секторах, придерживаясь консервативного подхода к созданию резервов.

В 2014 году продолжилось внедрение в дочерних банках Группы эффективных практик риск-менеджмента.

Общее описание управления кредитными рисками

Начиная с 2013 года, Сбербанк последовательно внедряет и совершенствует методы и процессы управления рисками, как на интегрированном уровне, так и на уровне отдельных видов риска.

Методы управления кредитными рисками:

  • предупреждение риска через оценку потенциальных рисков до проведения операции;
  • планирование уровня кредитного риска через оценку уровня ожидаемых потерь;
  • ограничение кредитного риска путем установления лимитов;
  • структурирование сделок;
  • управление обеспечением сделок;
  • применение системы полномочий принятия решений;
  • мониторинг и контроль уровня кредитного риска.

В Группе создана единая система внутренних рейтингов. В ее основе — экономико-математические модели оценки вероятности дефолта контрагентов и сделок. Модели периодически пересматриваются на основании накопленных статистических данных. Обязательной оценке подлежат факторы риска, связанные с финансовым состоянием контрагента и тенденциями его изменения, структурой собственности, деловой репутацией, кредитной историей, системой управления денежными потоками и финансовыми рисками, информационной прозрачностью, позицией клиента в отрасли и регионе, наличием поддержки со стороны органов государственной власти и материнских компаний, а также со стороны группы, в которую входит заемщик. Модели оценки кредитного риска прошли валидацию в 2014 году.

Ограничение риска и контроль ожидаемых потерь вследствие дефолта заемщика осуществляются при помощи системы лимитов, имеющейся для каждой линии бизнеса. Объем лимита определяется уровнем риска заемщика, который рассчитывается на основе оценки финансового положения заемщика и других показателей: внешнее влияние, качество управления, оценка деловой репутации и т.д. Отдельно выделяются страновые лимиты, целью которых является ограничение рисков, которые Группа принимает в отношении отдельных стран. Данные лимиты ограничивают географическую концентрацию рисков. В 2014 году в банке внедрена автоматизированная система управления лимитами кредитного риска.

Основным инструментом снижения кредитного риска является наличие обеспечения. Объем принимаемого обеспечения зависит от риска заемщика/сделки и фиксируется в условиях кредитных продуктов. Как один из подходов к хеджированию кредитных рисков банк применяет залоговую политику, которая нацелена на повышение качества обеспечения кредитного портфеля. Качество залога определяется вероятностью получения денежных средств в размере предполагаемой залоговой стоимости при его реализации.

В связи с ухудшением экономической ситуации в стране в 2014 году банком реализованы следующие мероприятия:

  • Ужесточены требования к условиям предоставления и порядку принятия решений о предоставлении кредитов/кредитных карт.
  • С октября 2014 года приостановлено кредитование микро бизнеса и малого бизнеса в иностранной валюте.
  • Введены ограничения на кредитование предприятий наиболее рисковых отраслей.

Эффективно выстроенная и отлаженная система управления кредитными рискам позволила Сбербанку не только выглядеть значительно лучше сектора по качеству кредитного портфеля, но и увеличить этот разрыв в течение 2014 года, как по корпоративным, так и по  Неконсолидированные данные по РПБУ, просроченная задолженность 1+розничным клиентам:

Просроченная задолженность корпоративных клиентов, %

Увеличить Скачать XLS Источник: Банк России, «Обзор банковского сектора», № 148, 2015 год, неконсолидированные данные по РПБУ, просроченная задолженность 1+.

Просроченная задолженность розничных клиентов, %

Увеличить Скачать XLS Источник: Банк России, «Обзор банковского сектора», № 148, 2015 год, неконсолидированные данные по РПБУ, просроченная задолженность 1+.
Показатели покрытия кредитных рисков также  Управленческая статистика Сбербанкаулучшились в течение года
1 янв. 2015 1 янв. 2014
Отношение созданных резервов к кредитному портфелю клиентов всего, % 5,1% 5,0%
Уровень покрытия резервами просроченной задолженности, раз 2,56 раза 2,22 раза

Работа с проблемными активами

Банк стремится выявлять проблемы на ранних стадиях и прилагает все усилия для взаимовыгодного решения проблем с задолженностью у клиентов.

В текущей сложной экономической ситуации разработан ряд антикризисных мероприятий в части работы с проблемными активами:

  • укрепление кадрового потенциала подразделений по работе с проблемными кредитами;
  • создание антикризисных штабов по работе с крупнейшими клиентами;
  • комплекс мер по упрощению реструктуризации кредитов физических лиц.

Реализован ряд мероприятий и в дочерних банках Группы. Скорректированы процессы реструктуризации, осуществляется контроль и мониторинг проблемных сделок.

Риски ликвидности

Управление ликвидностью в 2014 году во многом определялось конъюнктурой финансовых рынков в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией, осложнениями на Украине, введением санкций против России, обесценением рубля и прочими факторами. Несмотря на нестабильность финансовых рынков, Сбербанк максимально использовал имеющиеся возможности по организации заимствований валюты на долговых рынках и рынках капитала:

  • В феврале 2014 года банк осуществил размещение субординированных облигаций в рамках обновленного Положения № 395-П с возможностью погашения при согласии Банка России через 5 лет. Объем выпуска составил 1 млрд долл. США. Размещение позволило не только привлечь долгосрочное фондирование, но и улучшить показатель достаточности капитала.
  • В марте 2014 года банк осуществил частное размещение в рамках MTN-программы объемом 500 млн долл. США и 500 млн евро.
  • В июне 2014 года Сбербанк провел дебютный выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Благодаря гибкой процентной политике, высокой диверсификации пассивной базы и низкой зависимости от внешних привлечений Сбербанк сохранил достаточный объем рублевой и валютной ликвидности на протяжении всего года. Банку удалось сократить объем краткосрочных заимствований средств Банка России, заменив их средне- и долгосрочными привлечениями, и тем самым улучшить сложившийся профиль ликвидности.

Более подробная информация о рисках представлена в разделе «Управление финансовыми рисками» в финансовой отчетности Группы по МСФО.

Риск-культура в банке

Сбербанк придает особую важность развитию риск-культуры, как одной из важнейших систем, обеспечивающих устойчивое развитие в постоянно меняющихся условиях. Риск-культура является частью корпоративной культуры банка. Это совокупность знаний, ценностей, принципов и убеждений в сфере управления рисками, которые формируют коллективную способность банка идентифицировать, анализировать, открыто обсуждать и реагировать на существующие и будущие риски. Риск-культура дополняет существующие в банке формальные механизмы и является неотъемлемой частью системы интегрированного управления рисками.

Банк уделяет особое внимание поведению сотрудников как практическому проявлению риск-культуры. В банке сформулированы модели поведения, которые являются целевыми для всех сотрудников независимо от их должности с точки зрения риск-культуры.